USD／JPYの相場に影響を与えそうな、指標やニュースの記事、雑記をメモ。
米国の経済指標
USD/JPYと米国債の状況
USD／JPY 15分足
米国債／為替／政策金利 日足 ※2022年～現在
IMM シカゴ通貨先物（日本円）投機筋（Non-Commercial）のポジション
| 基準日 | 投機筋ポジション （円買い） | 投機筋ポジション （円売り） | NETポジション |
|---|---|---|---|
| 2023/5/16 | 29,494 | 94,285 | -64,791 |
| 2023/5/23 | 36,760 | 117,420 | -80,660 |
| 2023/5/30 | 40,738 | 136,929 | -96,193 |
| 2023/6/6 | 34,151 | 138,968 | -104,817 |
| 2023/6/13 | 37,088 | 141,064 | -103,976 |
| 2023/6/20 | 32,244 | 139,900 | -107,656 |
| 2023/6/27 | 38,018 | 150,888 | -112,870 |
| 2023/7/3 | 41,713 | 159,633 | -117,920 |
| 2023/7/18 | 29,776 | 120,015 | -90,239 |
本日のニュース記事
- 米ＧＤＰ、2.4％増に予想外の加速－個人消費が想定ほど減速せず ※Bloomberg
- 日銀会合注目点：ＹＣＣ修正の有無、新たな物価見通しと植田総裁会見 ※Bloomberg
- 米国債10年物利回り、来年150ｂｐ低下する可能性－ジュピター ※Bloomberg
- トルコ中銀、年末のインフレ見通しを58％に引き上げ－従来22.3％ ※Bloomberg
- 米は景気後退回避へ、金利高と失業率悪化が消費の重しに－ＣＢＯ予測 ※Bloomberg
- ＦＯＭＣ､22年ぶり高水準に金利引き上げ-追加利上げの可能性残す ※Bloomberg
現在のポジションとポジションメイクの理由
現在のポジション
なし
ポジションメイクの理由
昨晩に140.09近辺でポジションを持ったものの、日中に139.38まで下落した場面でロスカット。ノーポジへ逆戻り。
覚え書き
7/27（木）早朝のFOMCでは0.25利上げと予想通りの結果。ただし9月以降の利上げは経済指標次第との発言がああったことから年内の利上げは今回が最後の可能性があるとの観測から140円近辺まで下落。
その後日中のアジア時間にドル円が139.38まで下落する場面があり、そこでせっかく作ったポジションがロスカット。ただなんの理由もなくそのまま上昇を続け、21:30～23:00に新規失業者数等が好調だったことを受け現時点では141円近辺をうろうろ。
ロスカットの件、びっくりするくらい綺麗にデッドラインにタッチして反転上昇してくれた、悔しいのなんの。その後再度ポジションとればいいのに自信が持てず夜までスルーする選択をした結果、141円までの1円以上の上昇相場に乗れず今に至る。我ながら、判断が最悪。
さて残りの今週のイベントは日銀政策決定会合のみ。以下のとおり現状維持の見込みだけど、サプライズでYCC修正の可能性あり。
- 7/28（金）日銀金融政策決定会合では現状維持。→IMFからの提言による影響があるか？
やる意味あるかはさて置き、勝手に予想した値動きのシナリオの状況を更新。
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7/26（水）早朝にドル円は調整の下落
7/26（水）日中に日本投資家によりドル円上昇も141円近辺をうろうろ。
→外れ。140.20近辺まで下落。
7/26（水）20～23時の経済指標発表でおそらく良い結果となるので141円中盤まで上昇。
→外れ。そこまで悪い結果ではなかったけれど、良い結果ではなく140.50まで持ち直していたドル円は140.20まで下落。
7/27（木）3時の政策金利発表で0.25%金利が上昇し、5.5%へ。ドル円が142円台まで上昇するも、日銀金融政策決定会合待ちのためそれ以上は上がらず、142円近辺か141円中盤をうろうろ。
→外れ。次回の利上げ見込みが指標しだいとなったことで140.09円近辺まで売られ、日中にさらに139.38まで売られるも反転上昇。その後夜の米国経済指標が好調だったことで141.30まで上昇。
7/28（金）11～12時頃、日銀金融政策決定会合 発表
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7/26の予想が外れているので、7/27はさらに外れていったイメージ。
個人的には7/28に日銀金融政策決定会合を控えているためFOMCで9月の利上げが示されたとしてもそこまで上昇しなかったのでは、とも思う。あと7/27日中の139.38までの下落は絶対にストップロス狩りだと考えている。欧米時間に下落してたら即買ってたのに、アジア時間だったからその後の欧米時間にさらに下落するのでは、と疑ってポジション持たない判断しちゃったのよね。
ストップロス狩り仕掛けた奴らも意地が悪いけど、自分のご判断も間違いなくあるので何とも言えない。
日銀の発表でYCCが見直された場合はドル円の買場というのは変わらず。考えているシナリオは以下２パターン。いずれもドル円を買うことは変わらないけれど、タイミングが違う。
その後の８月の日本のお盆シーズンで何らかの材料をもとに急激な円高による投機家によるストップロス狩りについては、どの通貨で行われるかがミソ。高金利通貨で個人投資家に買われているのはメキシコペソ、トルコリラ、南アフリカドルあたりか。ドル円もなんやかんやで可能性はあるけれど、よほど大きな材料がないと大相場にはならないのでは。ちょこちょこ相場の状況はウォッチしていく。
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